中债收益率曲线和指数日评 2017年9月11日

今日债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)99.3712,下跌0.0140%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)177.995,上涨0.0279%。全市场平均到期收益率为4.3728%,平均市值法到期收益率为4.3402%,平均市值法久期为3.8615。

【利率产品】今日利率债收益率整体小幅上行。午后农发行续发3、5年期,招标利率较前日市场收益率小幅上行。截止日终,国债收益率曲线整体上行1BP左右;国开债、农发行债、进出口行债收益率曲线除个别期限外,整体上行1-3BP。

具体来看,国债曲线3年期170016带动曲线对应期限上行1BP至3.52%;5年期170014带动曲线对应期限上行1BP至3.59%;7年期170013带动曲线对应期限上行1BP至3.69%;10年期170018带动曲线对应期限上行2BP至3.62%;30年期170015带动曲线对应期限上行1BP至4.23%。

国开债曲线整体小幅上行,3年期170205带动曲线对应期限上行3BP至4.23%;5年期170206带动曲线对应期限上行2BP至4.29%;10年期170215带动曲线对应期限上行1BP至4.24%。

农发行债曲线整体小幅波动,3年期170411带动曲线对应期限稳定在4.24%;5年期170412带动曲线对应期限上行1BP至4.31%。

展开剩余65%

进出口行债曲线整体小幅波动,5年期170309带动曲线对应期限稳定在4.31%;10年期170303带动曲线对应期限上行1BP至4.37%。

【信用产品】今日中短期票据收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率下行5BP至4.33%,6M期限收益率下行7BP至4.35%,1年期收益率稳定于4.52%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期收益率下行3BP至4.67%,5年期收益率上行1BP至4.76%。

今日商业银行普通债曲线(含同业存单)短端收益率涨跌互现。具体来看,中债商业银行普通债收益率曲线(AAA)7D上行15BP至3.40%的水平,1M期限上行9BP至4.34%的水平,3M下行10BP至4.26%的水平,6M期限上行5BP至4.43%的水平,1Y期限下行3BP至4.50%的水平。

今日城投债曲线收益率整体下行。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA)0.5Y期限下行1BP至4.67%,3Y下行2BP至4.77%,5Y下行3BP至4.85%。中债城投债收益率曲线(AA)2年期下行1BP至5.03%,5年期下行3BP至5.28%。

地方政府债方面,地方政府债AAA曲线2、5年期在市场价格带动下收至3.86%、3.98%。地方政府债AAA-曲线2年期在市场价格带动下收至3.91%。

【交易所】今日交易所竞价交易总成交额约63亿元,较上一交易日明显放量。高等级公司债市场收益率较前一交易日上行1BP;中低等级公司债市场收益率较前一交易日下行3BP,16茂业01 (136136)等券成交活跃。

【宏观经济】统计局公布数据显示,中国8月CPI同比涨1.8%,创2017年1月以来新高,预期涨1.7%,前值涨1.4%;PPI同比涨6.3%,创2017年4月以来新高,预期涨5.8%,前值涨5.5%。

【货币市场】今日货币市场利率小幅波动。隔夜shibor报2.6440%,上涨0.8个基点;1个月shibor报3.9339%,下跌0.31个基点。

【外汇市场】9月11日,人民币兑美元中间价调升35个基点,报6.4997,连升11日,创2011年初以来最长连涨,续刷2016年5月12日以来新高。

【公开市场】周一(9月11日),央行公告称,目前银行体系流动性总量较高,可吸收政府债券发行缴款和央行逆回购到期等因素的影响,9月11日不开展公开市场操作。

【股票市场】今日沪深两市小幅上涨,上证综涨11.18点或(0.33%)至3376.42点,深证成指涨82.96点或(0.76%)至11053.73点,创业板指涨11.11点或(0.59%)至1896.38点。

【国债期货】

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