中债收益率曲线和指数日评 2017年7月17日

重点关注

近日,五洋建设集团股份有限公司的主承销商德邦证券股份有限公司发布《关于15五洋债和15五洋02投资风险的提示》。公告称,“由于发行人部分资产受限、变现困难,短期内将面临较大资金压力,资金筹集与本息兑付存在重大不确定性”。发行人所发行的债券今日二级市场价格波动较大。

该发行人目前存续债券共3只,分别为公开发行的15五洋债、15五洋02,和非公开发行的16五洋01。今日上述债券的中债市场隐含评级-债券债项评级由CCC调整至CC,中债估值波动较大。

特此提示。

今日债券市场指数上涨幅度较大,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)99.8929,上涨0.0307%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)173.3892,上涨0.0681%。全市场平均到期收益率为4.2489%,平均市值法到期收益率为4.1883%,平均市值法久期为3.8699。

【利率产品】今日利率债收益率短端有明显下行,其余期限整体小幅波动。午后农发行续发3、5年期,招标收益率小幅下行。截止日终,国债收益率曲线短端下行, 中长端曲线微幅波动;国开债、农发行债、进出口行债收益率曲线除短端外,整体波动在2BP左右。

具体来看,国债曲线3年期170008带动曲线对应期限下行1BP至3.47%;5年期170007带动曲线对应期限下行1BP至3.5%;7年期170013带动曲线对应期限稳定在3.59%;10年期170010带动曲线对应期限稳定在3.56%;30年期170005带动曲线对应期限上行1BP至3.97%。

国开债曲线整体波动不大,3年期170205带动曲线对应期限下行1BP至3.99%;5年期170206带动曲线对应期限稳定在4.09%;10年期170210带动曲线对应期限稳定在4.17%。

农发行债曲线整体小幅下行,3年期170407带动曲线对应期限下行3BP至4.02%;5年期170409带动曲线对应期限下行2BP至4.11%。

进出口行债曲线整体小幅下行,1年期170308带动曲线对应期限下行6BP至3.71%;10年期170303带动曲线对应期限稳定在4.25%。

地方政府债方面,地方政府债AAA曲线1、3、5年期在市场价格带动下分别下行至3.82%、3.85%、3.94%。地方政府债AAA-曲线3、5年期在市场价格带动下分别下行至3.91%、3.99%。

【信用产品】今日信用债收益率整体下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率下行4BP至3.90%,6M期限收益率上行2BP至4.23%,1年期收益率稳定于4.38%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期收益率下行4BP至4.46%,5年期收益率下行3BP至4.60%。

今日商业银行普通债曲线(含同业存单)短端收益涨跌互现。具体来看,中债商业银行普通债收益率曲线(AAA)7d期限维持在2.98%的水平,1M期限上行10BP至3.65%的水平,3M期限下行2BP至4.12%的水平,6M期限下行5BP至4.28%的水平,1Y期限下行5BP至4.31%的水平。

今日城投债曲线收益率整体下行。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA)1M期限下行4BP至3.81%,3年期下行3BP至4.53%,5年期下行3BP至4.68%。中债城投债收益率曲线(AA)3年期下行3BP至4.77%。

【交易所】今日交易所竞价交易总成交额约47亿元,较上一交易日有所放量。高等级公司债市场收益率较前一交易日下行2BP;中低等级公司债市场收益率较前一交易日持平,16茂业01 (136136)等券成交活跃。

【宏观经济】国家统计局公布数据显示,中国二季度GDP同比增长6.9%,持平于一季度,预期增长6.7%。

2017年1-6月份,全国固定资产投资(不含农户)280605亿元,同比增长8.6%,增速与1-5月份持平。

2017年1-6月份,社会消费品零售总额172369亿元,同比增长10.4%。

6月规模以上工业增加值同比实际增长7.6%,比5月份加快1.1个百分点。1-6月份,规模以上工业增加值同比增长6.9%。

【外汇市场】7月17日,人民币兑美元中间价调升212个基点,报6.7562,为去年11月4日以来新高。

【货币市场】今日货币市场利率涨跌互现。隔夜shibor报2.6329%,上涨0.59个基点;1个月shibor报4.0120%,下跌2.77个基点。

【公开市场】周一(7月17日),央行公告称,为对冲税期、政府债券发行缴款、金融机构缴纳法定存款准备金和央行逆回购到期等因素对银行体系流动性的影响,7月17日人民银行以利率招标方式开展了1700亿元逆回购操作。其中,7天期1300亿,14天期400亿。当日有300亿逆回购到期,净投放1400亿。

【股票市场】今日沪深两市明显下跌,上证综指下跌45.96点或(-1.43%)至3176.46点,深证成指下跌371.99点或(-3.57%)至10055.80点,创业板指下跌89.14点或(-5.11%)至1656.43点。

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